Pulsar Trading System

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Software de comerciante profissional Software x2 Responsabilidades e deveres Identificar e desenvolver estratégias de negociação automática Realizar pesquisa e modelagem quantitativas e estatísticas Personalizar e implementar plataformas de negociação algorítmicas Desenvolver aplicações avançadas de alto desempenho Analisar e desenvolver tecnologias de cadeias de bloco Licenciado em Ciências da Computação, Engenharia de software ou disciplinas relacionadas Experiência de trabalho de pelo menos 2 anos Proficiência em programação orientada a objetos (por exemplo, C, Java), Multi-threading, SQL Demonstre um forte interesse em negociação, mercados financeiros e tecnologias de cadeia de blocos A experiência de negociação prévia não é necessária, pois o treinamento será fornecido Um ambiente onde sua decisão Ns têm um impacto direto sobre os lucros da empresa Salário competitivo e bônus generoso Se você estiver interessado, não hesite em enviar seu CV para hrpulsartradingcapPulsar System Eu primeiro vi esse sistema há mais de vinte anos. Destinava-se a negociação de futuros. Estive esfriando recentemente e achei que parece funcionar para o forex. Eu fiz um backout manual em GBPUSD de 120107 a 011808. Houve 25 vitórias e 13 perdas por uma taxa de 66 vitórias. O risco 2 do tamanho da conta em cada comércio teria resultado em um aumento de 38 da conta. Uma conta inicial de 1000 teria terminado com uma conta de 1380. Isso inclui um spread de 4 pips por comércio. REGRAS Os seguintes termos serão usados ​​para descrever as regras: Up Close - Um fechamento superior ao fim da última vela. Down Close - Um fechamento que é menor do que o fim da última vela. Four Bar Low - A low is lower que as baixas das últimas três velas. Quatro Bar alto - Um alto que é mais alto do que as altas das últimas três velas. Um baixo de quatro barras seguido de uma aproximação (o próximo pode ser a mesma barra que a barra de quatro baixos). Em seguida, um baixo para baixo que não tira o mínimo da barra de quatro baixas. Agora você começa a assistir as duas últimas barras. Digite por muito tempo quando o preço exceder o mais alto dos dois fechamentos anteriores por 1 pip. Saia do primeiro fechamento rentável. Parar a perda é a baixa da barra anterior à entrada - 1 pip. Uma barra de quatro alturas seguido por um baixo fechar (o baixo próximo pode ser a mesma barra que a barra de quatro baixos). Então, um pouco perto que não tira o alto da barra de quatro bar. Agora você começa a assistir as duas últimas barras. Digite curto quando o preço cair abaixo do mais baixo dos dois fechamentos anteriores por 1 pip. Saia do primeiro fechamento rentável. Stop loss é a altura da barra anterior à entrada 1 pip. Se um comércio na direção oposta ocorrer, leve também. Trate-o como um comércio independente. Tenho certeza de que este sistema pode ser melhorado com melhores paradas e um melhor método de lucro. Imagem anexada (clique para ampliar) 1.) O fuso horário do servidor que você usou para o seu teste eu usei 0GMT - IBFX. Não importa qual você usa. 2.) Como você lidou com SLs realmente pequenas? Alguma vez você mudou seu SL porque era tão pequeno? 3.) Mais alguma prova ainda EA 4.) Você mencionou que você assumiu a segunda entrada de negociação depois que o preço SL já havia Veio e foi embora. Isso significa que seus resultados são baseados em um backtest do gráfico de 4 Hr somente (sem verificações de tempo menores) O backtest que fiz para este tópico usou apenas as barras de 4H. Estou passando pelo seu período de teste agora mesmo para ter uma idéia e verificando intervalos de tempo menores para verificar (Alpari: GMT 1). Eu vou deixar você saber se há alguma diferença que eu encontre. 5.) Você está negociando isso, no momento eu troco isso. Eu negociei isso por anos, principalmente em futuros. Sim, não fiz isso tão claro quanto eu poderia ter. Um sinal é validado, vá curto 9800. Então o preço varia de 9810 a 9850 por 8 horas (sem entrada). Em seguida, o preço corre até 9910 nas próximas 8 horas (sem entrada). Em seguida, preços ambles até 9840 a 9820 nas próximas 8 horas (sem entrada). Em seguida, faça backup até 9880 a 9910 para as próximas 8 horas (sem entrada). Em seguida, volte para 9830 nas próximas 8 horas (sem entrada). Finalmente, 40 horas depois, o preço cai até 9700. No tempo entre o sinal original e quando o preço disparou a entrada dos sinais, havia outros sinais e entradas novas. Mas agora, finalmente, o preço disparou o sinal original. O comerciante ainda teria uma ordem limite para esse sinal um tanto obsoleto, ou eles teriam descartado esse sinal como muito velho, ainda não consegui-lo, mas talvez eu possa responder dessa maneira: Pegue todos os sinais. Se você tiver uma configuração curta e uma longa configuração intervir, pegue. Pode haver momentos em que você é longo e curto. O tempo que leva não é um problema. Onde você aprendeu que se 30 pips estiverem arriscados em qualquer posição e a posição, que arriscou 30 pips, é fechada para um lucro de 15 pips, uma perda é incorrida, não Não todas as trocas comerciais devem ter um alvo de recompensa (TP) Em mente, isso supera o risco (SL) tomado. Eventualmente, o 66 corretivo, indicado na primeira publicação, fará com que a perda do sistema no longo prazo se pips arriscasse superar pips vencidos. Então, se 30 pips estiverem arriscados em todos os negócios e todos os lucros são apenas 15 pips, o sistema ganhou 15 pips 25 vezes por um total de 375 pips, ao contrário, 13 derrotas em 30 pips arriscaram ser de -390 pips. Uma vez que o pips de recompensa (TP) não está definido, não há como medir a rentabilidade dos sistemas. Só não faz sentido como esse sistema pode ser considerado rentável, pois agora ele é projetado, pois não pode ser testado, então você pode testá-lo. O que é um comércio cego (virar uma moeda) Mesmo backtesting pode dar resultados enganosos sem parâmetros rigorosos Estou apenas fazendo uma observação, sobre os sistemas em geral. Não estou cantando o seu sistema. Eu olhei para trás e a configuração parece muito viável, pois produz previsões precisas a curto prazo, especialmente se um método mais sólido de gerenciamento de dinheiro, quantidade arriscada contra recompensa, SL amp TP é usado. Como é agora, apenas aproveitar o lucro no fechamento dos primeiros bares rentáveis, parece que o sistema não está no seu pleno potencial. Claro que isso é se o sistema for negociado objetivamente para o tee. Talvez eu seja muito pessimista Juntei-se em abril de 2006 Status: Membro 3,951 Posts Se 30 pips são arriscados em qualquer posição e a posição, que arriscou 30 pips, é fechada para um lucro de 15 pip, uma perda é incorrida, não, não. Todos os negócios devem ter um objetivo de recompensa (TP) em mente que superará o risco (SL) tomado. Eventualmente, o 66 corretivo, indicado na primeira publicação, fará com que a perda do sistema no longo prazo se pips arriscasse superar os pips ganhos. Então, se 30 pips estiverem arriscados em todos os negócios e todos os lucros são apenas 15 pips, o sistema ganhou 15 pips 25 vezes por um total de 375 pips, ao contrário, 13 derrotas em 30 pips arriscaram ser de -390 pips. Uma vez que o pips de recompensa (TP) não está definido, não há como medir a rentabilidade dos sistemas. Só não faz sentido como esse sistema pode ser considerado rentável, pois agora ele é projetado, pois não pode ser testado, então você pode testá-lo. O que é um comércio cego (virar uma moeda) Mesmo backtesting pode dar resultados enganosos sem parâmetros rigorosos Estou apenas fazendo uma observação, sobre os sistemas em geral. Não estou cantando o seu sistema. Eu olhei para trás e a configuração parece muito viável, pois produz previsões precisas a curto prazo, especialmente se um método mais sólido de gerenciamento de dinheiro, quantidade arriscada contra recompensa, SL amp TP é usado. Como é agora, apenas aproveitar o lucro no fechamento dos primeiros bares rentáveis, parece que o sistema não está no seu pleno potencial. Claro que isso é se o sistema for negociado objetivamente para o tee. Talvez eu seja um pessimista demais Você tem alguns equívocos básicos de cálculo da expectativa de lucro. Os mal-entendidos que você tem são bastante comuns entre os comerciantes. Você não precisa ter um maior fator de recompensa do que fator de risco para ser lucrativo. A fórmula para a expectativa de lucro é: (W (risco de recompensa média)) - L Se a vitória for alta o suficiente, você pode ter um índice RewardRisk bem abaixo de 1 e ainda ser lucrativo. Por outro lado, você pode ter uma baixa vitória e ser lucrativo se o RR for alto o suficiente. Você não pode distinguir qualquer fator e dizer que deve ser qualquer coisa. A recompensa e o risco em qualquer comércio único não precisam ser claramente definidos para serem lucrativos. Você só precisa saber que o RR médio juntamente com a média da vitória dá uma expectativa de lucro positiva. Você nunca pode saber isso em qualquer sistema. Você só pode contar com estatísticas passadas. Este sistema pode ser testado novamente. Os parâmetros não são mais rigorosos que em qualquer outro sistema. Eu não fiz um longo backtest sobre isso porque eu negociei o tempo suficiente para saber que funcionou no passado e fez isso por muito tempo. Eu não tomaria nenhuma palavra para ele. Se alguém quiser trocá-lo, eles precisam fazer seus próprios testes.